トラリピ ドル円(USD/JPY)最適利益幅の見つけ方 バックテストで資金効率を上げちゃうよ!

利益幅の設定だけで、トラリピの利益率が劇的に改善することをご存知ですか?

トラリピの「最適利益幅」を意識しないで、なんとなく設定しているだけではもったいない!

最適利益幅を今すぐ検証し、公式やインフルエンサーのミラートレードを卒業しましょう!

このページはトラリピ・ドル円の最適利益幅の見つけ方を解説します。

Contents

トラリピ 利益幅とATR

トラリピの利益幅を検討するには、「ATR」が最初の手掛かりになります。
ATRとは、「Average True Range(アベレージ・トゥルー・レンジ)」の頭文字で、その銘柄が1日に平均的にどれだけ動くかを表した指標です。

ATR値が大きいほど、1日の値動きが大きい=トレンドが発生していると読み取ることができます。

トラリピの利益幅を、ATRにすれば、理論上、1日1回は決済されることになります

トラリピ公式サイトでは、ドル円の利益幅は、過去6カ月のATRより少し少ない「0.50円」と例示されています(0.1万通貨で500円の利益)。

ATRは、利益幅の目安になりますが、資金効率を最大にすることはできません。
なぜなら、ATRはプラスの動きも、マイナスの動きも全てひっくるめて算出されるため、最適な利益を示すとは言えないからです(ATRは、価格変動を知るための指標にすぎません)。

トラリピの最適な利益幅を探るには、バックテストで検証することが手がかりになります。

  • ATRは、1日の値動きの平均値
  • ATRで利益幅を設定すれば、理論上、1日1回決済される
  • ATRはプラス・マイナス両方の動きを反映した値のため、資金効率を最大にする利益幅にはならない
  • トラリピの最適利益幅を探るにはバックテストが必要
投資家らくな

資金効率の最大化考えるなら、ATRを利益幅の指標にすることから卒業しましょう。

トラリピ 利益幅を増やすと利益率は上がる?

トラリピ ドル円・バックテスト期間について

ドル円の過去チャートを確認すると、過去4年間は101~111.8円(過去5年では99~118円)と価格差も少なく、トラリピ向きの相場となっています(暴騰・暴落の多い通貨ペアはロスカットの恐れがあり、トラリピに不向きです)。

ドル円 過去チャート

ドル円の最適利益幅を探るにあたっては、レンジ相場を形成している過去4年間を参考にバックテストを行っていきます。
バックテストツールは「働きたくないガチ勢」のアビさんにお借りしました。

なお、らくなは「プラススワップ運用」を希望するため、ドル円は「買い」注文のみで検討します(トラリピのマイナススワップは長期運用するほど不利になるためです)。

トラリピ ドル円・利益幅 バックテスト結果

バックテストの結果、利益幅を増やすほど、資金効率が上がることが判明しました。

過去4年間のチャートより、ドル円の利益幅は「4.3円(0.1万通貨注文で4,300円の利幅)」が最も資金効率が良い結果となりました。

次の表は、利益幅1円の設定(0.1万通貨注文、利幅1,000円)を基準値とし、利益幅が最大となる設定(0.1万通貨注文、利幅4,300円)と比較したものです。

項目基準値最適利益幅
トラップ幅99~118円99~118円
トラップ本数191本(0.1円間隔)191本(0.1円間隔)
注文通貨数0.1万通貨0.1万通貨
利益幅1.0円(0.1万通貨で1,000円)4.3円(0.1万通貨で4,300円)
決済回数1,545回429回
実現利益(4年分)1,545,000円1,801,800円
含み損(MAX)▲1,279,360円▲1,279,360円
必要資金(MAX)1,983,680円1,983,680円
利益率19.47%22.71%
トラリピ ドル円バックテスト 利益幅

トラリピは、トラップを仕掛けた場所までトレンドが戻って来ない限り、2度目のトラップが発動しないため、細かく注文・決済を刻むよりも、1度のトラップで最大利益を確保するほうが効率が上がるようです。

投資家らくな

利益幅を大きくすれば、決済回数が少なくても利益を確保できると判明!

トラリピ 利益幅とスプレッド

トラリピのバックテストにより、利益幅を増やすと、資金効率が上がることが判明しました。

さらに、利益幅を増やすと、決済回数が減るため、副効果として、スプレッド手数料も大幅に抑えることができます。

スプレッド手数料とは

スプレッド手数料とは、売値と買値の差額で、取引の度に発生します。
トラリピの「CSV出力」機能では確認できませんが、注文取引・決済取引の度にスプレッド手数料を支払っています。

トラリピでドル円の取引をする場合、1回につき約3~5銭がスプレッド手数料として差し引かれます(スプレッドは時価のため、取引の勢いによって増えたり、減ったりします。)。

利益幅を増やすと副効果として決済回数が減り、スプレッド手数料の発生タイミングを減らすことができます

利益幅を増やすことは、利益の最大化とともに、スプレッド手数料を押さえることにもつながり、一石二鳥です。

トラリピのスプレッド手数料

上図の場合、スプレッド手数料は約4銭(0.04円)です。
0.1万通貨(1,000通貨)で取引をする場合、約40円の手数料を支払う計算になります(0.04円×1,000通貨=40円)。

トラリピで利益を出すには「新規」と「決済」の2回の注文が必要となります。どちらのタイミングでもスプレッド手数料が発生するため、40円×2回=約80円をスプレッド手数料として支払うことになります。

スプレッドと取引数量、利益幅の関係

1回の取引で必要となるスプレッド手数料は、次の計算式で求められます。

スプレッド手数料=「売値と買値の差額」×「注文数量」

スプレッドの計算式に「利益幅」は出てこないため、「利益幅」を増やしても、スプレッド手数料の増減に影響が出ません

投資家らくな

利益幅は、スプレッド手数料を気にせずガンガン増やせます

一方、「注文数量」を増やせば、スプレッド手数料も比例して増加します。
例えば、注文数量を0.1万通貨から0.3万通貨に増やせば、スプレッド手数料も増えてしまいます。

トラップ数を減らせば、スプレッド手数料の発生タイミングを減らすことができますが、注文数量を増やさなければ資金効率が悪化してしまいます。
トラップ数の削減は、注文数量の増加とセットの戦略になりますが、この戦略では、スプレッドを減らす効果はありません。

つまり、「決済回数を減らして、スプレッド手数料を抑える」とは、トラップ数を減らす(=1回の注文数量を増やす)ことでは達成できず、利益幅を増やし、決済回数を減らすことが正解となります。

  • トラリピは、注文が成立する都度、スプレッド手数料が発生する。
  • トラリピの利益幅を増やしても、スプレッド手数料は増えない
  • 注文回数を減らせば、スプレッド手数料を抑えることができる。
    • 注文回数を減らしても、注文数量が増えれば、スプレッド手数料は減らない。
    • スプレッド手数料を抑えるためには、注文数量を減らすのではなく、利益幅を増やし、決済回数を減らすことが正解となる。
投資家らくな

1,000円の利益幅でも、4,300円の利益幅でもスプレッド手数料は同じ!(0.1万通貨注文なら約80円)

トラリピ利益幅 コアレンジ戦略と資金効率

トラリピ ドル円・コアレンジ戦略の概要

ここまで、トラリピの「利益幅」を増やし、資金効率を上げることについて説明してきました。

さらにトラリピの資金効率を上げるため、トラップを仕掛ける範囲を絞る「コアレンジ戦略」を検討します。

投資家らくな

少ない範囲に資金を集中させれば、資金効率は上がります!

ドル円は、過去5年間で99~118円のレンジの中で上下を繰り返しています。
特に、過去4年間では101~111.8円のレンジで推移(下図赤色塗りつぶし部分)しているため、このレンジを「コアレンジ」として集中してトラップを仕掛け、コアレンジを上抜けた時だけ、追加のトラップを仕掛けることとします。

トラリピ ドル円・コアレンジ戦略バックテスト結果

トラリピのコアレンジ戦略をバックテストで検証した結果、必要資金を3割削減し、資金効率が大幅に上がることが判明しました。
前の章で検討した「最適利益幅」と「コアレンジ」の比較は次表のとおりです。

※「最適利益幅」からの変更点は「トラップ幅・トラップ本数」だけです。

項目最適利益幅最適利益幅+コアレンジ
トラップ幅99~118円101~111.8円
トラップ本数191本(0.1円間隔)109本(0.1円間隔)
注文通貨数0.1万通貨0.1万通貨
利益幅4.3円(0.1万通貨で4,300円)4.3円(0.1万通貨で4,300円)
決済回数429回398回
実現利益(4年分)1,801,800円1,711,400円
含み損(MAX)▲1,279,360円▲816,292
必要資金(MAX)1,983,680円1,311,612
利益率22.71%32.62%
トラリピ ドル円バックテスト コアレンジ

トラリピ 最適利益幅と今後の戦略

トラリピ ドル円 最適利益幅の設定

トラリピ・ドル円の最過去4年のレンジ相場における「最適利益幅」は、4.3円(0.1万通貨で4,300円)と判明しました。

トラリピを発注するにあたって、ドル円は、近年、トレンドの波が小さくなりつつあることを踏まえ、今後の利益幅は4.3円より少し少ない4.0円で注文することとします。

トラリピの最適設定は次の画像のとおりです。らくなが確認した最適利益幅で注文する場合は、2回に分けて設定してください(トラリピは1度にトラップ99本までしか設定できないため、100本以上のトラップを仕掛ける場合は、分割して注文する必要があります。)。

投資家らくな

資金によっては、設定①のみの注文でもOKです。

トラリピ ドル円最適利益幅設定の検証

過去4年間で、トラリピの最適利益幅は「4.3円」と判明しましたが、これから設定するには「4.0円」あたりが妥当なラインといえるでしょう。

バックテストの結果を受け、らくなは、1回の利益幅を1,000円、2,000円、4,000円の3パターンで検証することにします。
バックテストの結果をもとに、実際にお金を動かして確認していきたいと思います。

なお、利益幅の検証は、100通貨単位で注文でき、スプレッド手数料がトラリピの1/10であるマネパ(連続予約注文)で行います。

投資家らくな

いきなり全力で実践するのは不安なため、少しずつ検証していきます。
検証結果は、2021年5月以降の月次報告でお伝えします!乞うご期待!

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