トラリピ キウイ円(NZD/JPY)最適利益幅の見つけ方 バックテストで資金効率を上げちゃうよ!

利益幅の設定だけで、トラリピの利益率が劇的に改善することをご存知ですか?

トラリピの「最適利益幅」を意識しないで、なんとなく設定しているだけではもったいない!

最適利益幅を今すぐ検証し、公式やインフルエンサーのミラートレードを卒業しましょう!

このページはトラリピ・キウイ円(NZD/JPY)の最適利益幅の見つけ方を解説します。

投資家らくな

トラリピ公式さんの「ニュージーランドドル」=「キウイ」という呼ぶのが可愛いので使います

Contents

トラリピ 利益幅とATR

トラリピの最適利益幅を検討するには、公式サイトで案内されている「ATR」が最初の手掛かりになります。
ATRとは、「Average True Range(アベレージ・トゥルー・レンジ)」の頭文字で、その銘柄が1日に平均的にどれだけ動くかを表した指標です。

ATR値が大きいほど、1日の値動きが大きい=トレンドが発生していると読み取ることができます。

トラリピの利益幅を、ATRにすれば、理論上、1日1回は決済されることになります

投資家らくな

トラリピ公式サイトでは、過去6カ月を参考にした設定が例示されています

ATRは、利益幅の最初の手掛かりになりますが、資金効率を最大にするものではありません。
なぜなら、ATRはプラスの動きも、マイナスの動きも全てひっくるめて算出されるため、最適な利益幅を示す指標とは言えないからです(ATRは、価格変動を知るための指標にすぎません)。

トラリピ初心者から脱却し、自身で「最適利益幅」を探るには、バックテストが次の手がかりになります。

  • ATRは1日の値動きの平均値
  • ATRで利益幅を設定すると、理論上、1日1回決済される
  • ATRはプラス・マイナス両方の動きを反映した値のため、資金効率を最大にする利益幅にはならない
  • トラリピの最適利益幅を探るにはバックテストが必要

トラリピとNZD/JPYの相性

NZD/JPY過去チャート

NZD/JPYの過去チャートを確認すると、上昇・下降のトレンドがしっかり出ており、一定の価格帯で上下する「レンジ相場」が得意なトラリピには不向きの通貨ペアにみえます。
しかし、少し長~い目で見ると、2015年の最高値93円と、2020年の最安値62円の間の範囲内で上下しているため、広いレンジをカバーした上で、長期運用は可能そうです。

また、NZD/JPYは、2020年ごろから上昇トレンドが見られるため、2021年現在、「買い」トラリピで運用するには適しているものとみられます。

投資家らくな

広いレンジで運用すると、資金効率が悪化するため、上昇トレンドをうまく捉えた運用が良さそうです。

NZD/JPYバックテスト 対象期間

NZD/JPYは、過去5年間を対象にバックテストを行います。
なぜなら、NZD/JPYは上昇トレンドが出ている期間のみ運用する予定のため、長期間のバックテストは不要と判断できるからです。

なお、らくなは「プラススワップ運用」を希望するため、NZD/JPYは「買い」注文のみで検討します(トラリピのマイナススワップは長期運用するほど不利になるためです)。

バックテストツールは「働きたくないガチ勢」のアビさんにお借りしました。

NZD/JPY 最適利益幅の考察・バックテスト結果

トラリピのバックテストによると、利益幅を広くするほど、資金効率が上がることが判明しました。

過去5年間の実績によるバックテストでは、NZD/JPYの利益幅は「5.5円(0.1万通貨注文で5,500円の利幅)」が最も資金効率が良い結果となりました。

次の表は、利益幅1円の設定(0.1万通貨注文、利幅1,000円)を基準値とし、利益幅が最大となる設定(0.1万通貨注文、利幅5,500円)と比較したものです。

1.88項目基準値最適利益幅
トラップ幅59.5~83.5円59.5~83.5円
トラップ本数241本(0.1円間隔)241本(0.1円間隔)
注文通貨数0.1万通貨0.1万通貨
利益幅1.0円(0.1万通貨で1,000円)5.5円(0.1万通貨で5,500円)
決済回数2,455回602回
実現利益(5年分)2,455,000円3,311,000円
含み損(MAX)▲2,822,072円▲2,822,072円
必要資金(MAX)3,504,180円3,504,180円
利益率14.01%18.90%
トラリピ NZD/JPYバックテスト 利益幅

トラリピは、トラップを仕掛けた場所までトレンドが戻って来ない限り、2度目のトラップが発動しないため、細かく注文・決済を刻むよりも、1度のトラップで最大利益を確保するほうが効率が上がるようです。

投資家らくな

利益幅を大きくすれば、決済回数が少なくても利益を確保できると判明!

トラリピ 利益幅とスプレッド

トラリピのバックテストにより、利益幅を増やすと、資金効率が上がることが判明しました。

さらに、利益幅を増やすと、決済回数が減るため、副効果として、スプレッド手数料も大幅に抑えることができます。

スプレッド手数料とは

スプレッド手数料とは、売値と買値の差額で、取引の度に発生します。
トラリピの「CSV出力」機能では確認できませんが、注文取引・決済取引の度にスプレッド手数料を支払っています。

トラリピでNZD/JPYの取引をする場合、1回につき約3~5銭がスプレッド手数料として差し引かれます(スプレッドは時価のため、取引の勢いによって増えたり、減ったりします。)。

利益幅を増やすと副効果として決済回数が減り、スプレッド手数料の発生タイミングを減らすことができます

利益幅を増やすことは、利益の最大化とともに、スプレッド手数料を押さえることにもつながり、一石二鳥です。

トラリピのスプレッド手数料

上図の場合、スプレッド手数料は約7銭(0.07円)です。
0.1万通貨(1,000通貨)で取引をする場合、約70円の手数料を支払う計算になります(0.07円×1,000通貨=70円)。

トラリピで利益を出すには「新規」と「決済」の2回の注文が必要となります。どちらのタイミングでもスプレッド手数料が発生するため、70円×2回=約140円をスプレッド手数料として支払うことになります。

投資家らくな

通貨ペアによってもスプレッドが変わります。キウイ円のスプレッドが0.07円とき、ドル円は0.04円でした。

スプレッドと取引数量、利益幅の関係

1回の取引で必要となるスプレッド手数料は、次の計算式で求められます。

スプレッド手数料=「売値と買値の差額」×「注文数量」

スプレッドの計算式に「利益幅」は出てこないため、「利益幅」を増やしても、スプレッド手数料の増減に影響が出ません

投資家らくな

利益幅は、スプレッド手数料を気にせずガンガン増やせます

一方、「注文数量」を増やせば、スプレッド手数料も比例して増加します。
例えば、注文数量を0.1万通貨から0.3万通貨に増やせば、スプレッド手数料も増えてしまいます。

トラップ数を減らせば、スプレッド手数料の発生タイミングを減らすことができますが、注文数量を増やさなければ資金効率が悪化してしまいます。
トラップ数の削減は、注文数量の増加とセットの戦略になりますが、この戦略では、スプレッドを減らす効果はありません。

つまり、「決済回数を減らして、スプレッド手数料を抑える」とは、トラップ数を減らす(=1回の注文数量を増やす)ことでは達成できず、利益幅を増やし、決済回数を減らすことが正解となります。

  • トラリピは、注文が成立する都度、スプレッド手数料が発生する。
  • トラリピの利益幅を増やしても、スプレッド手数料は増えない
  • 注文回数を減らせば、スプレッド手数料を抑えることができる。
    • 注文回数を減らしても、注文数量を増やせば、スプレッド手数料は減らせない。
    • スプレッド手数料を抑えるためには、注文数量を減らすのではなく、利益幅を増やし、決済回数を減らすことが正解となる。
投資家らくな

1,000円の利益幅でも、5,500円の利益幅でもスプレッド手数料は同じ!(0.1万通貨注文なら約140円)

トラリピNZD/JPY コアレンジ戦略と資金効率

トラリピNZD/JPY コアレンジ戦略の概要

ここまで、トラリピの「利益幅」を広げ、資金効率を上げることについて説明してきました。

さらにトラリピの資金効率を上げるため、トラップを仕掛ける範囲を絞る「コアレンジ戦略」を検討します。

投資家らくな

少ない範囲に資金を集中させ、資金効率を上げる作戦です!

NZDJPYコアレンジ

NZD/JPYは、過去5年間で59.5~83.5円のレンジの中で上下を繰り返していますが、66.5円以下(画像赤色箇所より下の部分)は、例外的な急落・急騰によるもののため、無視してよいでしょう。
さらに、直近の最安値68.5円を下回る場合は、その後、下降局面が始まると考えられるため、トラップの下限は68.5円とします。

また、最適利益幅「5.5円」を採用すると、78円より高値で取得したポジションはレンジ内(~83.5円)で決済されないことになります(78+5.5=83.5)。よって、トラップの上限は78.0円とします。

以上の理由により、NZD/JPYは、68.5~78.0円を「コアレンジ」として集中してトラップを仕掛け(画像の赤色部分)、コアレンジを下抜けた際は下落相場が続くとみて、運用を中断します。

また、78.0円を上抜けた場合は、利幅を狭くしたトラップを追加で仕掛けることとします(画像の青色部分)。

NZD/JPYレンジ上抜け時の設定

想定レンジ内(~83.5円)で決済されるよう、78.1円を上抜けた箇所は、次の設定を追加します。

  • 78.1~81.0円 利幅2.0円(トラップ30本)
  • 81.1~82.0円 利益幅1.0円(トラップ10本)
投資家らくな

NZD/JPYはコアレンジ戦略+上抜け箇所へ追加トラップを仕掛けます

NZD/JPYコアレンジ戦略 バックテスト結果

トラリピのコアレンジ戦略をバックテストで検証した結果、必要資金が半減し、資金効率が改善されることが判明しました。
前の章で検討した「最適利益幅」と「コアレンジ」の比較は次表のとおりです。

※「最適利益幅」からの変更点は「トラップ幅・トラップ本数」だけです。

項目最適利益幅最適利益幅+コアレンジ
トラップ幅59.5~83.5円68.5~78.0円
トラップ本数241本(0.1円間隔)96本(0.1円間隔)
注文通貨数0.1万通貨0.1万通貨
利益幅5.5円(0.1万通貨で5,500円)5.5円(0.1万通貨で5,500円)
決済回数602回283回
実現利益(5年分)3,311,000円1,556,500円
含み損(MAX)▲2,822,072円▲1,291,915円
必要資金(MAX)3,504,180円1,573,195円
利益率18.90%19.79%
トラリピ NZD/JPYバックテスト コアレンジ
投資家らくな

トラップ範囲を絞ったことで、必要資金(最大値)が改善されました。

トラリピNZD/JPY 最適利益幅と今後の戦略

トラリピ NZD/JPY 最適利益幅の設定

NZD/JPYの直近5年間の最適利益幅は、5.5円(0.1万通貨で5,500円)を踏まえ、68.5~78.0円の間に、利益幅5.0円でトラリピを発注します。

トラリピの最適利益幅の設定は次の画像のとおりです。

NZD/JPY トラリピ設定

トラリピ NZD/JPY 最適利益幅設定の検証

バックテストの結果を受け、らくなは、1回の利益幅を1,000円、2,000円、4,000円の3パターンで検証することにします。
バックテストの結果をもとに、実際にお金を動かして確認していきたいと思います。

なお、利益幅1,000円はトラリピで、利益幅2,000円、4,000円はマネパ(連続予約注文)で設定し、比較していきます(資金の関係です…)。

投資家らくな

検証結果は2021年5月以降の月次報告でお伝えしたいと思います

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